Metodikk

Volum Invest AS publiserer systematiske, kvantitative investeringssignaler. Denne siden beskriver, i et enkelt språk, hvordan disse signalene produseres. Den er gitt for å oppfylle forventningen om opplysning om metodikk etter MAR artikkel 20 og Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/958.

Hva modellen gjør

Hvert instrument i universet vårt skåres av en sammensatt flerfaktormodell som kombinerer flere typer dokumentasjon:

• Momentum — styrken og retningen på pristrenden over korte og lengre horisonter.
• Volum — om handelsdeltakelsen bekrefter eller avtar.
• Volatilitet — nivået på og trenden i realisert volatilitet.

Disse faktorene kombineres til én sammensatt skår, og instrumentene rangeres på tvers (relativt til hverandre) etter denne skåren. Kjøps-, salgs- og trimsignaler følger av hvor et instruments skår ligger i forhold til modellens inngangs- og utgangsterskler. Prosessen er fullt ut systematisk — det utøves ikke skjønn på enkeltsignaler.

De detaljerte faktordefinisjonene, transformasjonene, vektene og terskelverdiene er forretningshemmeligheter og offentliggjøres ikke.

Univers

Modellen dekker et bredt univers på om lag 1 500 likvide aksjer i USA, Canada, Norden og resten av Europa, pluss et utvalg på rundt 70 børshandlede fond (ETF-er) som dekker bred markedseksponering, sektor-SPDR-er, tematiske og giret-produkter, og internasjonale fond (inkludert Asia-fokuserte ETF-er). Instrumenter inkluderes basert på datatilgjengelighet og likviditet; navn uten tilstrekkelig prishistorikk utelates. De nøyaktige utvelgelsesreglene er forretningshemmeligheter.

Oppdateringsfrekvens

Signalene beregnes på nytt hvert 15. minutt gjennom handelsdagen, basert på de nyeste tilgjengelige markedsdataene.

Datakilder

Pris-, volum- og volatilitetsdata hentes fra offentlige markedsdata via Yahoo Finance (yfinance)-grensesnittet, med utbyttejustert åpning/høy/lav/slutt (OHLC). Tilbaketester bruker de samme dataene.

Avkastning

Med mindre et tall er uttrykkelig merket på annen måte, er historisk avkastning som vises på nettstedet, tilbaketestet / hypotetisk — den er produsert ved å anvende dagens modellregler på historiske data, og representerer ikke signaler som ble publisert live på det aktuelle tidspunktet. Tilbaketestet avkastning har iboende begrensninger og er ikke en pålitelig indikator på fremtidig avkastning. Se full ansvarsfraskrivelse.

Endringer i metodikken

Metodikken utvikler seg etter hvert som modellen forbedres. Denne siden beskriver den gjeldende metodikken og oppdateres for å gjenspeile vesentlige endringer.

Sist oppdatert: 2026-05-25